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考虑敲定价的隐含波动率反问题

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考虑敲定价的隐含波动率反问题
论文目录
 
中文摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-12页
  1.1 研究背景第8页
  1.2 研究现状概述第8-10页
    1.2.1 基于回归的隐含波动率模型第9页
    1.2.2 基于反问题方法的隐含波动率模型第9-10页
  1.3 研究内容第10页
  1.4 本文结构第10-12页
第二章 期权与隐含波动率第12-19页
  2.1 期权第12-13页
  2.2 Black-Scholes模型与隐含波动率第13-15页
  2.3 隐含波动率建模第15-17页
    2.3.1 隐含波动率回归模型第15-16页
      2.3.1.1 隐含波动率参数模型第15页
      2.3.1.2 隐含波动率半参数模型第15-16页
      2.3.1.3 隐含波动率非参数模型第16页
    2.3.2 隐含波动率反问题模型第16-17页
  2.4 反问题模型第17-19页
第三章 考虑敲定价下的隐含波动率反问题第19-31页
  3.1 基于期权存续时间的反问题模型第19页
  3.2 隐含波动率反问题模型的改进第19-22页
    3.2.1 考虑敲定价的隐含波动率反问题模型第19-21页
    3.2.2 模型求解第21-22页
  3.3 考虑敲定价的权重取值方法第22-26页
    3.3.1 Parzen窗宽法第22-23页
    3.3.2 高斯核方法第23-25页
    3.3.3 Bourke方法第25-26页
  3.4 Possion方程求解第26-29页
    3.4.1 边界条件第26页
    3.4.2 Possion方程求解第26-29页
  3.5 数值算法第29-31页
第四章 实验与结论第31-37页
  4.1 数值仿真实验第31-35页
    4.1.1 考虑敲定价的隐含波动率反问题方法仿真实验第31-32页
    4.1.2 本文方法与既有模型对比分析实验第32-33页
    4.1.3 边界条件对于结果的影响实验第33-34页
    4.1.4 本文方法与参数方法对比分析实验第34-35页
  4.2 真实数据实验第35-37页
第五章 后期工作展望第37-38页
参考文献第38-40页
致谢第40-41页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第41页

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