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信用违约互换产品的定价研究

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信用违约互换产品的定价研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-14页
  第一节 研究背景第8页
  第二节 研究意义第8-9页
    一、理论意义第8-9页
    二、实际意义第9页
  第三节 文献综述第9-12页
    一、国外信用违约互换产品的研究现状第9-11页
    二、国内信用违约互换产品的研究现状第11-12页
  第四节 研究思路及框架第12-14页
    一、研究思路第12页
    二、基本框架第12-13页
    三、本文的创新之处第13-14页
第二章 信用违约互换产品概述第14-25页
  第一节 国际上标准的信用违约互换产品的概念第14-18页
    一、产品综述第14-16页
    二、产品分类第16-18页
  第二节 我国信用违约互换产品简述与分类第18-20页
    一、产品综述第18页
    二、产品分类第18-20页
  第三节 信用违约互换产品定价的理论基础第20-25页
    一、PDE定价的理论基础第20-21页
    二、二叉树方法定价的理论基础第21-25页
第三章 欧式期权性质的CDS产品的定价研究第25-35页
  第一节 模型的建立第25-27页
    一、问题背景第25页
    二、模型假设第25-26页
    三、模型建立第26-27页
  第二节 模型的求解第27-32页
  第三节 数值计算第32-35页
第四章 资产跳扩散下欧式期权性质的CDS产品的定价第35-42页
  第一节 模型的建立第35-38页
    一、问题背景第35页
    二、模型假设第35-36页
    三、模型建立第36-38页
  第二节 模型的求解第38-42页
第五章 分期支付期权金的美式期权性质的CDS产品的定价研究第42-56页
  第一节 模型的建立第42-47页
    一、问题背景第42页
    二、模型假设第42-43页
    三、模型建立第43-47页
  第二节 数值计算第47-49页
  第三节 敏感性分析第49-56页
第六章 结论第56-58页
  第一节 总结第56页
  第二节 研究的不足与研究前景第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62 页

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