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基于LA-VaR的股指期货风险管理研究

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基于LA-VaR的股指期货风险管理研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-16页
  第一节 选题背景与意义第9-11页
    一、选题背景第9页
    二、股指期货风险管理研究的理论意义第9-10页
    三、股指期货风险管理研究的现实意义第10-11页
  第二节 文献综述第11-14页
    一、VaR计算方法与运用研究的综述第11-12页
    二、基于流动性风险调整的VaR综述第12-13页
    三、股指期货市场风险研究综述第13-14页
  第三节 本文结构、创新点和难点及其解决方法第14-16页
    一、本文结构第14-15页
    二、本文创新点第15页
    三、难点及其解决方法第15-16页
第二章 基于VaR值的风险管理方法及其发展第16-25页
  第一节 VaR的基础知识第16-18页
    一、VaR的产生背景和定义第16页
    二、VaR计算的一般形式第16-17页
    三、VaR计算中的三个要素第17-18页
  第二节 VaR的主要计算方法和发展第18-22页
    一、非参数法第18-20页
    二、参数法第20-22页
    三、半参数法第22页
  第三节 基于流动性风险调整的VaR第22-25页
    一、外生流动性风险和BDSS模型第23页
    二、内生流动性风险和最优变现策略第23-25页
第三章 股指期货市场风险度量模型的建立第25-35页
  第一节 股指期货市场风险概述第25-29页
    一、股指期货市场的一些基本概念第25-26页
    二、股指期货市场存在的风险第26-28页
    三、股指期货市场的风险实质第28-29页
  第二节 流动性和流动性风险第29-30页
    一、流动性第29-30页
    二、流动性风险第30页
  第三节 流动性度量指标第30-32页
    一、价格法第31页
    二、交易量法第31页
    三、价量结合法第31-32页
    四、时间法第32页
  第四节 基于流动性风险调整的股指期货风险度量模型第32-35页
    一、BDSS模型第32-33页
    二、流动性度量指标的构建第33-34页
    三、基于流动性风险调整的股指期货风险度量模型第34-35页
第四章 VaR值的计算和回测检验第35-43页
  第一节 样本数据的选取及描述第35-38页
    一、样本数据第35页
    二、收益率r的描述第35页
    三、收益率序列的单位根检验和聚集性检验第35-36页
    四、收益率序列的正态性检验第36-37页
    五、股指期货市场的下跌VaR和上涨VaR之分第37-38页
  第二节 市场风险值的计算第38-39页
    一、持有期和置信水平的确定第38页
    二、厚尾参数θ的估计第38-39页
    三、市场风险值的计算第39页
  第三节 流动性风险值的计算第39-40页
    一、参数a的估计第40页
    二、流动性风险值的计算第40页
  第四节 回测检验第40-43页
    一、失败天数第40-41页
    二、失败率检验第41-43页
第五章 VaR值在股指期货市场风险管理中的运用第43-49页
  第一节 VaR值与保证金水平的确定第43-45页
    一、保证金及其设置第43页
    二、VaR值与保证金水平的确定第43-45页
  第二节 股指期货合约乘数的确定第45-47页
    一、合约乘数第45页
    二、当前合约乘数的一些争论第45-46页
    三、合约乘数设置的建议第46-47页
  第三节 股指期货市场风险预警系统第47-49页
    一、风险预警系统的原理第47-48页
    二、根据VaR值建立股指期货市场风险预警系统第48-49页
第六章 结论与展望第49-51页
  第一节 全文总结第49-50页
  第二节 未来展望第50-51页
参考文献第51-53页
致谢第53-54 页

本篇论文共54页,点击这进入下载页面
 
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