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尾部风险约束下的股指期货套期保值研究

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尾部风险约束下的股指期货套期保值研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 引言第12-22页
  · 选题背景及意义第12-13页
  · 文献综述第13-18页
    · 期货套期保值理论的研究进展第13-16页
    · 风险度量方法的研究进展第16-18页
  · 本文的研究思路及基本框架第18-20页
  · 本文的主要创新点第20-22页
第二章 股指期货套期保值理论概述第22-35页
  · 套期保值基本原理第22-23页
  · 套期保值理论第23-31页
    · 套期保值理论的分类第23-25页
    · 常用套期保值模型第25-29页
    · 常用计量方法第29-31页
  · 套期保值绩效评价第31-32页
  · 尾部风险约束下的股指期货套期保值第32-35页
第三章 沪深300股指期货与现货市场的尾部相关性分析第35-45页
  · 概述第35-36页
  · 混合Copula模型的构造第36-38页
  · 模型参数估计方法第38-40页
  · 边缘概率分布的非参数估计方法第40页
  · 尾部相关系数的计算第40-41页
  · 实证分析第41-44页
  · 本章小结第44-45页
第四章 基于不同尾部风险测度的股指期货套期保值模型第45-57页
  · 概述第45-46页
  · 尾部风险度量方法第46-47页
  · 尾部风险测度工具的非参数估计第47-49页
  · 不同尾部风险测度工具约束下的最优套期保值比第49-50页
  · 套期保值绩效评价第50页
  · 实证分析第50-56页
    · 样本数据选择与现货的构造第50-52页
    · 对比模型第52-53页
    · 基于ES和TV的套期保值结果第53-56页
  · 本章小结第56-57页
第五章 基于综合套期保值度的股指期货套期保值模型第57-67页
  · 概述第57-58页
  · 综合套期保值度第58-59页
  · 市场避险倾向与投资者避险倾向第59-61页
  · 基于综合套期保值度的最优套期保值比率第61页
  · 实证分析第61-65页
    · 样本数据选择第61页
    · 对比模型第61-62页
    · 基于CHD的套期保值结果第62-65页
  · 本章小结第65-67页
第六章 沪深300股指期货四种合约的套期保值效果比较第67-73页
  · 概述第67-68页
  · 样本数据第68页
  · 股指期货与现货的相关性比较第68-69页
  · 最优套期保值比及套期保值效果比较第69-71页
  · 本章小结第71-73页
第七章 主要结论与展望第73-77页
  · 研究结论第73-75页
  · 本文的不足及进一步研究展望第75-77页
参考文献第77-80页
攻读硕士学位期间发表的论文第80-81页
致谢第81-82 页

本篇论文共82页,点击这进入下载页面
 
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