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基于贝叶斯方法对GARCH类双币种期权定价

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基于贝叶斯方法对GARCH类双币种期权定价
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-17页
  1.1 选题背景及意义第11-12页
  1.2 文献综述第12-15页
  1.3 本文的研究内容及安排第15-16页
  1.4 本文的创新第16-17页
第2章 理论基础第17-23页
  2.1 双币种期权第17-18页
  2.2 MCMC某些方法第18-21页
  2.3 收敛性诊断第21-23页
第3章 贝叶斯推断第23-37页
  3.1 t-GARCH模型及其贝叶斯推断第23-29页
    3.1.1 t-GARCH模型的贝叶斯推断第23-27页
    3.1.2 t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样算法第27-29页
  3.2 非对称t-GARCH模型及其贝叶斯推断第29-32页
    3.2.1 非对称t-GARCH模型的贝叶斯推断第29-31页
    3.2.2 非对称t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样第31-32页
  3.3 双币种期权价格的预测推断第32-37页
    3.3.1 双币种期权预测价格的贝叶斯推断第32-35页
    3.3.2 双币种期权预测价格的算法第35-37页
第4章 实证研究第37-47页
  4.1 基于t-GARCH模型的实证研究第37-41页
    4.1.1 t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样及收敛性诊断第37-40页
    4.1.2 t-GARCH模型不同抽样方法结果比较第40-41页
  4.2 基于非对称t-GARCH模型的实证研究第41-43页
    4.2.1 非对称t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样及收敛性诊断第41-43页
    4.2.2 t-GARCH模型不同抽样方法结果比较第43页
  4.3 双币种期权价格预测实例第43-47页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第47-48页
结论第48-49页
参考文献第49-54页
致谢第54页

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